PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while JPEM is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 13.77%/yr for JPEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности AVES и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и JPEM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%0.02%

Correlation

The correlation between AVES and JPEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between AVES and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и JPEM

Секторы
AVES
JPEM

Финансовые услуги

25.3%
19.1%

Технологии

21.4%
6.7%

Промышленность

13.3%
13.1%

Сырьевые материалы

9.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.4%

Энергетика

4.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.6%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Здравоохранение

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
9.2%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
JPEM
19.1%

Технологии

AVES
21.4%
JPEM
6.7%

Промышленность

AVES
13.3%
JPEM
13.1%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
JPEM
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
JPEM
10.0%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
JPEM
8.4%

Энергетика

AVES
4.0%
JPEM
7.5%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
JPEM
8.6%

Недвижимость

AVES
2.4%
JPEM
1.8%

Здравоохранение

AVES
2.1%
JPEM
4.3%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
JPEM
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

AVES vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.73

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.40

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.17

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.14

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AVES и JPEM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-40.22%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.32%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.30%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.08%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.47%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.75%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и JPEM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.59%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.23%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.96%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

13.49%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.04%

-0.06%

Сравнение комиссий AVES и JPEM

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и JPEM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

AVES and JPEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs JPEM's -40.22%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 13.77% for JPEM. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.81% for AVES.

They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.44% for JPEM.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор