Сравнение AVES с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
AVES и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и EDIV
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
AVES vs. EDIV — Ранг доходности на риск
AVES
EDIV
Сравнение AVES c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.61 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.57 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 5.68 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.14 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AVES и EDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и EDIV
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и EDIV
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -53.36% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.36% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -8.17% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -19.53% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.87% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и EDIV
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.79% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.12% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 13.76% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.81% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.58% | -0.85% |