PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с DEMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) are both funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century, while DEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 18.71%/yr for DEMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.66%/yr for DEMGX.

Доходность

Сравнение доходности AVES и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 16.79%, а DEMGX немного выше – 16.94%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMGX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.94%
6 месяцев
18.72%
1 год
34.76%
3 года*
18.71%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		16.94%24.27%4.62%17.19%-12.98%-0.48%

Correlation

The correlation between AVES and DEMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between AVES and DEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Доходность на риск

AVES vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESDEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.45

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.19

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.58

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.57

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AVES и DEMGX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-42.40%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.10%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.68%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.07%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.58%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DEMGX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.93%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.30%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.74%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

13.45%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.76%

+1.22%

Сравнение комиссий AVES и DEMGX

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DEMGX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DEMGX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.26%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

AVES and DEMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to DEMGX (4.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DEMGX's -42.40%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и DEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор