PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с DEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и DEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		1.08%24.27%4.62%17.19%-12.98%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 1.08%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMGX

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.13%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.47%
1 год
25.16%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DEMIXDEMGX с DFIEX

Сравнение комиссий AVES и DEMGX

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESDEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.18

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.91

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

7.34

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVES и DEMGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DEMGX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DEMGX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.93%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AVES и DEMGX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-42.40%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.10%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.10%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.70%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DEMGX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.20%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

9.80%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.39%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.26%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.71%

+1.02%