PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с AVSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

AVES и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-14.11%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 2.54%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX

Сравнение комиссий AVES и AVSE

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVES vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.29

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.39

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVES и AVSE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVSE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVSE в 2.70%

TTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVSE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-26.28%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.17%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-11.25%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.01%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVSE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 8.89%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.94%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.35%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.67%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.48%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.48%

-0.75%