PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с AVEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).

AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и AVEEX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 2.78%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTIAVEEX с DFEV

Сравнение комиссий AVES и AVEEX

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEEX в 0.33%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVES vs. AVEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.07

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.65

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.59

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

10.28

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между AVES и AVEEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVEEX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AVEEX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVEEX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESAVEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-36.45%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.64%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-10.76%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.54%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVEEX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеют волатильность 7.78% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESAVEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.67%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.83%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.27%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.52%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.64%

-1.91%