PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с VMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.94% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCX

Сравнение комиссий AVEMX и VMIDX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.27

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

4.48

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVEMX и VMIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и VMIDX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и VMIDX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-67.05%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.18%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-34.16%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-41.76%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-12.40%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-17.03%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.29%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и VMIDX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.26%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

11.66%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.98%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

21.08%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.79%

-3.32%