PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с TSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEMX с TSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEMX (Ave Maria Value Fund) and TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEMX returned 10.74%/yr vs 8.64%/yr for TSMDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEMX charges 0.97%/yr vs 1.36%/yr for TSMDX.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и TSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.64% соответственно.

AVEMX

1 день
0.71%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.67%
6 месяцев
6.37%
1 год
6.83%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.74%

TSMDX

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.48%
3 года*
9.37%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEMX и TSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		6.36%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%

Correlation

The correlation between AVEMX and TSMDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AVEMX and TSMDX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с PRCOX
Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с QCGDXTSMDX с PORTX

Доходность на риск

AVEMX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXTSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.44

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.19

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.84

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

6.69

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. TSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TSMDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и TSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXTSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.44

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и TSMDX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и TSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMXTSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-40.15%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.65%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-23.21%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-27.54%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-40.15%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

0.00%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.65%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и TSMDX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 3.52%, в то время как у Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMXTSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.36%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.17%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.91%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.50%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

20.66%

-2.17%

Сравнение комиссий AVEMX и TSMDX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и TSMDX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEMX and TSMDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMDX has higher volatility (4.36%) compared to AVEMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs TSMDX's -40.15%.

TSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEMX и TSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор