Сравнение AVEMX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.55% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и TLVAX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
AVEMX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
AVEMX
TLVAX
Сравнение AVEMX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 3.41 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и TLVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и TLVAX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и TLVAX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -55.23% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.09% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.69% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -37.34% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.95% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -8.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.89% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и TLVAX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.18% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 8.71% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 15.91% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.43% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.01% | +1.46% |