Сравнение AVEMX с LLSCX
AVEMX (Ave Maria Value Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEMX returned 10.74%/yr vs 5.72%/yr for LLSCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEMX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.74% против 5.72% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.74%
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам AVEMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between AVEMX and LLSCX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AVEMX and LLSCX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
AVEMX
LLSCX
Сравнение AVEMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.10 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.26 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и LLSCX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -63.97% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.30% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -15.40% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -28.37% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.23% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -10.22% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.90% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.44% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и LLSCX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.31% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 8.52% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 12.75% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.97% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 24.58% | -6.09% |
Сравнение комиссий AVEMX и LLSCX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и LLSCX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LLSCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
AVEMX and LLSCX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEMX has higher volatility (3.52%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs LLSCX's -63.97%.
AVEMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEMX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор