Сравнение AVEMX с AVEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и AVEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и AVEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 37.96% |
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 2.62% | 4.71% | 11.52% | 38.73% | -34.98% | 27.98% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у AVEAX с доходностью 2.62%.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
AVEAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и AVEAX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVEAX в 1.14%.
Доходность на риск
AVEMX vs. AVEAX — Ранг доходности на риск
AVEMX
AVEAX
Сравнение AVEMX c AVEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | AVEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 1.94 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и AVEAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и AVEAX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и AVEAX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки AVEAX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и AVEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -44.09% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -15.50% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -44.09% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -9.62% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -11.76% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 6.19% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и AVEAX
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Ave Maria Focused Fund (AVEAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | AVEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.36% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 15.80% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 23.37% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.99% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.09% | -3.62% |