PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с AVEDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -0.14%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEGXAVEAX с BARIX
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVX

Сравнение комиссий AVEAX и AVEDX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEDX в 0.90%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXAVEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.26

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.26

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.26

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

-0.67

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXAVEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVEAX и AVEDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и AVEDX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и AVEDX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и AVEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-47.25%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.59%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-16.85%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.48%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-5.79%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.56%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и AVEDX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.96%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.16%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

16.25%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

16.45%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

18.01%

+4.08%