Сравнение AVEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 2.62% | 4.71% | 11.52% | 38.73% | -34.98% | 27.98% | 24.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
AVEAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEAX и VOO
AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AVEAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AVEAX
VOO
Сравнение AVEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.31 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AVEAX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEAX и VOO
AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVEAX и VOO
Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -33.99% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.98% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.09% | -24.52% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -5.55% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -3.72% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.55% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEAX и VOO
Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.47% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.11% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.82% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.99% | +4.10% |