PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с VBR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. AVEM is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 8.36%/yr for VBR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.60%.

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и VBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%5.85%

Correlation

The correlation between AVEM and VBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between AVEM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и VBR

Секторы
AVEM
VBR

Технологии

39.5%
10.6%

Финансовые услуги

18.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.4%

Промышленность

8.1%
18.1%

Сырьевые материалы

7.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Энергетика

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.0%

Здравоохранение

2.5%
7.9%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.5%
10.1%

Технологии

AVEM
39.5%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
VBR
12.4%

Промышленность

AVEM
8.1%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
VBR
2.5%

Энергетика

AVEM
4.3%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
VBR
4.0%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
VBR
4.8%

Недвижимость

AVEM
1.5%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

AVEM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.83

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.67

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.17

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

11.22

+1.94

AVEM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и VBR

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-61.98%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.85%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-24.19%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-24.19%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-8.26%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.50%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и VBR

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

4.43%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

10.65%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.36%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.79%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.74%

-0.98%

Сравнение комиссий AVEM и VBR

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и VBR

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and VBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.66% vs 8.36% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.66% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.71% for VBR.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.05% for VBR.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор