Сравнение AVEM с IEI
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. AVEM is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.66%/yr vs 0.21%/yr for IEI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IEI.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и IEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%.
AVEM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам AVEM и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 25.08% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 10.40% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 0.43% |
Correlation
The correlation between AVEM and IEI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, AVEM and IEI have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. IEI — Ранг доходности на риск
AVEM
IEI
Сравнение AVEM c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.19 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 3.35 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и IEI
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и IEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -14.60% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -2.50% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -3.66% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -13.88% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.74% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -2.67% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.89% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и IEI
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 0.98% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 2.18% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 3.00% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 4.78% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 3.93% | +16.83% |
Сравнение комиссий AVEM и IEI
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и IEI
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IEI в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM and IEI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEM has higher volatility (10.91%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs IEI's -14.60%.
On 5-year performance, AVEM leads with 9.66% vs 0.21% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.66% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.59% for AVEM.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IEI is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.15% for IEI.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и IEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор