PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с GEME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVEM returned 46.12% vs 70.02% for GEME. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 32.99%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

GEME

1 день
-4.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
32.99%
6 месяцев
35.43%
1 год
70.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и GEME

2026 (YTD)2025
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%33.06%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		32.99%37.43%

Correlation

The correlation between AVEM and GEME is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between AVEM and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с FEMGEME с DEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с EMIF

Доходность на риск

AVEM vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.03

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.58

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.23

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

19.34

-5.98

AVEM vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа GEME равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и GEME

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-16.86%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.46%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.18%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-2.38%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и GEME

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

10.98%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

20.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

23.24%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

24.00%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

24.00%

-3.09%

Сравнение комиссий AVEM и GEME

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и GEME

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GEME в 5.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.27%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and GEME have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to GEME (10.98%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 70.02% vs 46.12% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 70.02% return vs 46.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.62% for AVEM.

They also come from different issuers: Avantis and Pacific AM. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор