PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEM с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVEM returned 20.75%/yr vs 19.46%/yr for AVGE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 16.02%.

AVEM

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
11.44%
С начала года
18.11%
1 год
32.54%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		18.11%34.48%7.49%15.30%9.05%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%19.04%11.83%

Correlation

The correlation between AVEM and AVGE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between AVEM and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVGE

Секторы
AVEM
AVGE

Технологии

39.5%
21.5%

Финансовые услуги

18.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.8%

Промышленность

8.1%
13.4%

Сырьевые материалы

7.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.7%

Энергетика

4.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Здравоохранение

2.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

1.5%
3.3%

Технологии

AVEM
39.5%
AVGE
21.5%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
AVGE
17.5%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
AVGE
11.8%

Промышленность

AVEM
8.1%
AVGE
13.4%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
AVGE
5.2%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
AVGE
6.7%

Энергетика

AVEM
4.3%
AVGE
8.2%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
AVGE
4.5%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
AVGE
5.8%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
AVGE
2.0%

Недвижимость

AVEM
1.5%
AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVEM vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.21

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.07

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.36

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.05

-5.60

AVEM vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVGE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-17.13%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.60%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.13%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.90%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-2.38%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.05%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVGE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

3.16%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

10.56%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

13.06%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.18%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.18%

+5.82%

Сравнение комиссий AVEM и AVGE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVGE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AVGE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.94%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and AVGE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (9.91%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVEM leads with 20.75% vs 19.46% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 20.75% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.40% for AVGE.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор