Сравнение AVEGX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.51% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и VTMGX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
AVEGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
AVEGX
VTMGX
Сравнение AVEGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.90 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.49 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.75 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 10.66 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.90 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и VTMGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и VTMGX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и VTMGX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -60.58% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.67% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -29.71% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -35.68% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.28% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -14.73% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и VTMGX
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.29% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.40% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 16.75% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.67% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.45% | +2.42% |