Сравнение AVEGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 8.72% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и TVRIX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
AVEGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
AVEGX
TVRIX
Сравнение AVEGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.43 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.48 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.06 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и TVRIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и TVRIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -39.36% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.45% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -24.87% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -39.36% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -9.20% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -6.10% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и TVRIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.44% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.84% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 12.61% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.46% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.80% | +1.07% |