PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEGX показывает доходность -3.03%, а MRFOX немного выше – -2.97%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.31% соответственно.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AVEGX и MRFOX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.57

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.68

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.75

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Корреляция

Корреляция между AVEGX и MRFOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и MRFOX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и MRFOX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-29.10%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.09%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-12.98%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-29.10%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.32%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.37%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и MRFOX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.04%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.08%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

11.83%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

12.04%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.29%

+4.58%