PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 12.03% против 3.91% соответственно.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий AVEGX и AVEFX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.15

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.64

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.65

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.64

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между AVEGX и AVEFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AVEFX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AVEFX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-10.24%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-2.52%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-8.02%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-10.24%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.44%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-0.96%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.74%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AVEFX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.16%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

2.17%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

3.44%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

4.14%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

4.01%

+14.86%