PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.73% соответственно.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий AVEGX и AMRGX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.25

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.20

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

2.91

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.10

+0.47

Корреляция

Корреляция между AVEGX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AMRGX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AMRGX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-80.32%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.98%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-35.42%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.42%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-11.44%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-40.45%

+34.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.78%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AMRGX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 6.99% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

23.66%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

28.35%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

21.88%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.32%

-2.45%