PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%1.24%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий AVEFX и PALDX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.86

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.82

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.67

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.73

+0.38

Корреляция

Корреляция между AVEFX и PALDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и PALDX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и PALDX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-26.16%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-8.20%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-20.47%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.16%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-4.16%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.72%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и PALDX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.74%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

6.16%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.65%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.11%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

12.76%

-8.75%