PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 3.91% против 12.03% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий AVEFX и AVEGX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.36

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.64

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.61

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

2.11

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.36

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.64

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.57

+0.53

Корреляция

Корреляция между AVEFX и AVEGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и AVEGX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и AVEGX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-48.28%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-12.13%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-31.70%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-36.95%

+26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-8.56%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.05%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.51%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и AVEGX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.99%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

11.88%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

18.84%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

18.31%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

18.87%

-14.86%