PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с AVDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEEX показывает доходность 2.78%, а AVDEX немного выше – 2.91%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV

Сравнение комиссий AVEEX и AVDEX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXAVDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.93

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.60

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

10.37

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между AVEEX и AVDEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVDEX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AVDEX в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVDEX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-36.28%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.58%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-28.73%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.24%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.46%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.90%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVDEX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеют волатильность 7.67% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.40%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.88%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.36%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.83%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.66%

-0.02%