PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

AVEE и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и PEMX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXCPEMX с PHYD

Сравнение комиссий AVEE и PEMX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.52

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.23

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.61

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

14.76

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.52

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.60

-0.74

Корреляция

Корреляция между AVEE и PEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и PEMX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и PEMX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-14.91%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.45%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.73%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.89%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и PEMX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.37%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.91%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.51%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.17%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.17%

-1.15%