PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

AVEE и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и IEMG

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий AVEE и IEMG

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AVEE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.58

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.84

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.28

+0.58

Корреляция

Корреляция между AVEE и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и IEMG

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и IEMG

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-38.71%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.21%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.40%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-13.11%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.46%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и IEMG

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.35%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.68%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.79%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.91%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.84%

-3.82%