PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

AVEE и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и FRDM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий AVEE и FRDM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.63

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.24

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.75

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

15.41

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.63

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVEE и FRDM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и FRDM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и FRDM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-40.49%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.87%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-11.24%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.21%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.10%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и FRDM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.81%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

18.42%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

23.64%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.02%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

22.37%

-6.35%