Сравнение AVEE с FMQQ
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs -18.23% for FMQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.51%.
AVEE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 5.89% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | 12.45% | 9.15% |
Correlation
The correlation between AVEE and FMQQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between AVEE and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
AVEE
FMQQ
Сравнение AVEE c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.59 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.05 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и FMQQ
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -64.51% | +44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -30.82% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -52.70% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -49.46% | +45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 17.39% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и FMQQ
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.22% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 16.28% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.23% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.69% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.69% | -7.42% |
Сравнение комиссий AVEE и FMQQ
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и FMQQ
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and FMQQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (6.53%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs FMQQ's -64.51%.
On 1-year performance, AVEE leads with 8.82% vs -18.23% for FMQQ. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 8.82% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.70% for FMQQ.
AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis and EMQQ. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.86% for FMQQ.
AVEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор