Сравнение AVEE с EEMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).
AVEE и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEE и EEMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEE и EEMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью -1.44%.
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и EEMO
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Доходность на риск
AVEE vs. EEMO — Ранг доходности на риск
AVEE
EEMO
Сравнение AVEE c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEE | EEMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.29 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.92 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEE | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.03 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AVEE и EEMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и EEMO
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EEMO в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и EEMO
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EEMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEE | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -48.47% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.75% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -12.27% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -20.38% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.70% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и EEMO
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEE | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.05% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.23% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 21.07% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.94% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.85% | -4.83% |