PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

AVEE и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и DFEV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий AVEE и DFEV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.62

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.44

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DFEV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между AVEE и DFEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DFEV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DFEV в 2.46%

TTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DFEV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-18.49%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.98%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-8.42%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.77%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DFEV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 7.59% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.94%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.83%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.70%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.98%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.98%

+0.04%