PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с DEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX).

AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и DEMGX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 2.16%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Сравнение комиссий AVEE и DEMGX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEDEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.38

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.67

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEDEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Корреляция

Корреляция между AVEE и DEMGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DEMGX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEMGX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DEMGX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-42.40%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.10%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.16%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.71%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.16%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DEMGX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.35%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.82%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

14.40%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.27%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.71%

+0.31%