PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с DEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с DEMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and DEMGX (DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 23.74% for DEMGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.66%/yr for DEMGX.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у DEMGX с доходностью 12.09%.

AVEE

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.26%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.06%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.58%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.91%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и DEMGX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		10.25%19.80%2.91%6.15%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		12.09%24.27%4.62%7.89%

Correlation

The correlation between AVEE and DEMGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVEE and DEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с BADEXDEMGX с BEMIX

Доходность на риск

AVEE vs. DEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEDEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.64

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.24

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.20

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

7.80

-2.72

AVEE vs. DEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DEMGX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DEMGX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEDEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-42.40%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.10%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.52%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.54%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.12%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DEMGX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEDEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.36%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.08%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.05%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.75%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.89%

+1.30%

Сравнение комиссий AVEE и DEMGX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DEMGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DEMGX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEMGX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.44%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and DEMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (8.63%) compared to DEMGX (7.36%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs DEMGX's -42.40%.

DEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и DEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор