PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVUV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. AVEE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 34.53% for AVUV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 23.69%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.65%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
16.24%
С начала года
23.69%
1 год
34.53%
3 года*
17.25%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVUV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		23.69%7.44%9.28%19.22%

Correlation

The correlation between AVEE and AVUV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between AVEE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVUV

Секторы
AVEE
AVUV

Технологии

24.9%
7.4%

Промышленность

18.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
18.7%

Сырьевые материалы

9.9%
5.1%

Финансовые услуги

9.7%
26.1%

Здравоохранение

6.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Недвижимость

4.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Энергетика

2.0%
15.8%

Технологии

AVEE
24.9%
AVUV
7.4%

Промышленность

AVEE
18.9%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
AVUV
18.7%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
AVUV
5.1%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
AVUV
4.7%

Недвижимость

AVEE
4.5%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
AVUV
0.1%

Энергетика

AVEE
2.0%
AVUV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVEE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.03

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.95

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

4.36

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

13.00

-10.66

AVEE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVUV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-49.42%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-7.95%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-0.65%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.82%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.66%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVUV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.96%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

11.13%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

17.17%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

22.50%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

28.09%

-10.82%

Сравнение комиссий AVEE и AVUV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVUV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVUV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.25%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVUV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.53%) compared to AVUV (2.96%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 34.53% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 34.53% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.25% for AVUV.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор