PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

AVEE и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVSC

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%9.42%7.75%20.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO

Сравнение комиссий AVEE и AVSC

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.30

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.85

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVSC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVSC

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVSC в 1.01%

TTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVSC

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVSC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-28.40%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.45%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.89%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.62%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVSC

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.06%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.19%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

23.15%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.59%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

22.59%

-6.57%