PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 39.78% for AVLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%12.56%

Correlation

The correlation between AVEE and AVLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between AVEE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVLV

Секторы
AVEE
AVLV

Технологии

22.5%
17.2%

Промышленность

18.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.1%

Сырьевые материалы

9.5%
2.0%

Финансовые услуги

9.3%
16.3%

Здравоохранение

6.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.7%

Недвижимость

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.9%

Энергетика

2.2%
14.4%

Технологии

AVEE
22.5%
AVLV
17.2%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVLV
2.0%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVLV
7.7%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVLV
0.3%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVLV
6.9%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVLV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVEE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.26

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.50

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.25

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

25.03

-17.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.26

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVLV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-19.50%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-6.39%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.93%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.59%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVLV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.90%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.04%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.27%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.34%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.34%

-0.73%

Сравнение комиссий AVEE и AVLV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVLV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.06% for AVLV.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор