PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVEE is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 32.77% for AVIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.05%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%11.17%

Correlation

The correlation between AVEE and AVIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between AVEE and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVIV

Секторы
AVEE
AVIV

Технологии

22.5%
3.5%

Промышленность

18.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.2%

Сырьевые материалы

9.5%
12.4%

Финансовые услуги

9.3%
27.5%

Здравоохранение

6.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Недвижимость

4.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.6%

Энергетика

2.2%
14.2%

Технологии

AVEE
22.5%
AVIV
3.5%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVIV
10.2%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVIV
12.4%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVIV
27.5%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVIV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVIV
3.4%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVIV
1.1%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVIV
4.6%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVIV
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVEE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.34

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.20

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

12.04

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.34

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.83

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVIV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-27.69%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.78%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.90%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.12%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.73%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVIV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.21%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.75%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.07%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.88%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.88%

-0.27%

Сравнение комиссий AVEE и AVIV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVIV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVIV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.77% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.77% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор