PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVEE и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVEE и AVGE

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.16

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.13

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.15

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.30

-0.44

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVGE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVGE

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVGE

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.13%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.63%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.36%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.49%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVGE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.73%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.86%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.29%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.29%

+0.73%