Сравнение AVEE с AVGE
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 31.54% for AVGE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.42%.
AVEE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 10.25% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.42% | 20.84% | 13.96% | 12.08% |
Correlation
The correlation between AVEE and AVGE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between AVEE and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVEE
AVGE
Сравнение AVEE c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.69 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 15.50 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и AVGE
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -17.13% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.60% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.41% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.39% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и AVGE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.91% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 10.57% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 13.11% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.26% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.26% | +1.93% |
Сравнение комиссий AVEE и AVGE
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и AVGE
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVGE в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.12% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and AVGE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (8.63%) compared to AVGE (4.91%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVGE's -17.13%.
On 1-year performance, AVGE leads with 31.54% vs 17.50% for AVEE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 31.54% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
AVEE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.12% for AVGE.
AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.23% for AVGE.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор