PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVEM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. AVEE is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 30.19% for AVEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 16.64%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.25%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
10.50%
С начала года
16.64%
1 год
30.19%
3 года*
20.49%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		16.64%34.48%7.49%8.06%

Correlation

The correlation between AVEE and AVEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between AVEE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVEM

Секторы
AVEE
AVEM

Технологии

24.9%
39.5%

Промышленность

18.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.2%

Сырьевые материалы

9.9%
7.3%

Финансовые услуги

9.7%
18.6%

Здравоохранение

6.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Недвижимость

4.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

2.0%
4.3%

Технологии

AVEE
24.9%
AVEM
39.5%

Промышленность

AVEE
18.9%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
AVEM
8.2%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
AVEM
7.3%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
AVEM
18.6%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
AVEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
AVEM
2.8%

Недвижимость

AVEE
4.5%
AVEM
1.5%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
AVEM
4.9%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
AVEM
2.3%

Энергетика

AVEE
2.0%
AVEM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVEE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.31

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.79

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.31

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

7.72

-5.38

AVEE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-36.05%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-13.13%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.90%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-10.01%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.92%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.53%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.84%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

21.17%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

23.21%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.21%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.00%

-3.73%

Сравнение комиссий AVEE и AVEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVEM в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.97%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVEE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (9.84%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 30.19% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 30.19% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.97% for AVEM.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор