PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEDX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с VPMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 17.19%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 17.19% соответственно.

AVEDX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-3.66%
С начала года
1.72%
1 год
-2.05%
3 года*
7.17%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.51%

VPMAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
17.70%
С начала года
22.83%
1 год
46.87%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.73%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		1.72%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		22.83%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between AVEDX and VPMAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.85

Over the past year, the correlation between AVEDX and VPMAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с AVEWXAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VPCCX

Доходность на риск

AVEDX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEDXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.57

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.44

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.05

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

17.28

-17.61

AVEDX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и VPMAX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-48.32%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.72%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-20.55%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.21%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-32.65%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.90%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.56%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.74%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и VPMAX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.61%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

15.72%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.48%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

18.72%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.33%

-1.38%

Сравнение комиссий AVEDX и VPMAX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и VPMAX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности VPMAX в 13.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.50%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.40%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and VPMAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (7.61%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор