Сравнение AVEDX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 16.91% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и VPMAX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AVEDX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AVEDX
VPMAX
Сравнение AVEDX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.78 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 3.30 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.76 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 16.16 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.78 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VPMAX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VPMAX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -48.32% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.75% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.21% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -32.65% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -8.80% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.61% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.20% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VPMAX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.72% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 22.09% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 28.98% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 20.17% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.11% | -2.10% |