Сравнение AVEDX с VFFSX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AVEDX returned 8.36%/yr vs 13.44%/yr for VFFSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 11.31%.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
VFFSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEDX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 11.31% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Correlation
The correlation between AVEDX and VFFSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and VFFSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
AVEDX
VFFSX
Сравнение AVEDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.56 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.25 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VFFSX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -33.82% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.90% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.75% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -24.51% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.35% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.47% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.02% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VFFSX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 3.72% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.61% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.99% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 12.55% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.01% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.37% | -0.42% |
Сравнение комиссий AVEDX и VFFSX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VFFSX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VFFSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.07% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and VFFSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to VFFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор