Сравнение AVEDX с DSFIX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while DSFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, AVEDX returned 8.36%/yr vs 0.04%/yr for DSFIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DSFIX с доходностью 0.30%.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
DSFIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEDX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 0.30% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
Correlation
The correlation between AVEDX and DSFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between AVEDX and DSFIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
AVEDX
DSFIX
Сравнение AVEDX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.38 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и DSFIX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -18.94% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -2.66% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -4.70% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.87% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.53% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.62% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.01% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и DSFIX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.17% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.90% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 3.92% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 5.79% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 4.94% | +13.01% |
Сравнение комиссий AVEDX и DSFIX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и DSFIX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DSFIX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.25% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and DSFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to DSFIX (1.17%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs DSFIX's -18.94%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор