Сравнение AVEDX с CATH
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.53%/yr vs 14.82%/yr for CATH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for CATH.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и CATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CATH с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям CATH по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.82% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.53%
CATH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам AVEDX и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.54% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 9.37% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
Correlation
The correlation between AVEDX and CATH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and CATH has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. CATH — Ранг доходности на риск
AVEDX
CATH
Сравнение AVEDX c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.61 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.67 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.03 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и CATH
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и CATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -33.95% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.42% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -19.34% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -28.14% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.95% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -0.70% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.20% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.10% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и CATH
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.69% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.11% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.14% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.89% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.61% | -0.59% |
Сравнение комиссий AVEDX и CATH
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и CATH
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CATH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.63% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.77% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and CATH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.21%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs CATH's -33.95%.
CATH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и CATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор