Сравнение AVEDX с CATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и CATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и CATH
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.
Доходность на риск
AVEDX vs. CATH — Ранг доходности на риск
AVEDX
CATH
Сравнение AVEDX c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.91 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.43 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.43 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.59 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.91 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и CATH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и CATH
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CATH в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и CATH
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и CATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -33.95% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.27% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -28.14% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.09% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.27% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.66% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и CATH
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.42% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.82% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.81% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.91% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.62% | -0.61% |