PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. AVDV is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 20.05%/yr for VDE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и VDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%3.26%

Correlation

The correlation between AVDV and VDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.49

Over the past year, the correlation between AVDV and VDE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVDV и VDE

Секторы
AVDV
VDE

Промышленность

22.8%
0.1%

Сырьевые материалы

21.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Энергетика

9.6%
99.5%

Технологии

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Промышленность

AVDV
22.8%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
VDE

-

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
VDE

-

Энергетика

AVDV
9.6%
VDE
99.5%

Технологии

AVDV
6.6%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
VDE

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
VDE

-

Здравоохранение

AVDV
2.3%
VDE

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
VDE

-

Недвижимость

AVDV
1.3%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

AVDV vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.85

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.43

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.20

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

8.95

+3.50

AVDV vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VDE

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-74.20%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.80%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-21.41%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.58%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-8.26%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-19.95%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.21%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VDE

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.15%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

16.59%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.46%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

26.45%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

29.93%

-10.16%

Сравнение комиссий AVDV и VDE

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VDE

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and VDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs VDE's -74.20%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.05% vs 13.63% for AVDV. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.05% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.42% for VDE.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.09% for VDE.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор