Сравнение AVDV с TLT
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. AVDV is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs -6.53%/yr for TLT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам AVDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -3.58% |
Correlation
The correlation between AVDV and TLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between AVDV and TLT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
AVDV
TLT
Сравнение AVDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.06 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.38 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 0.92 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и TLT
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -48.35% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -7.58% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -19.18% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -43.70% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -40.12% | +37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -13.84% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.14% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и TLT
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.83% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 6.64% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 9.68% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.85% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 14.91% | +4.86% |
Сравнение комиссий AVDV и TLT
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и TLT
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs -6.53% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.11% for AVDV.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.15% for TLT.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор