PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с RODM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. AVDV is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 9.72%/yr for RODM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.24%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и RODM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%6.95%

Correlation

The correlation between AVDV and RODM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between AVDV and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и RODM

Секторы
AVDV
RODM

Промышленность

22.8%
16.6%

Сырьевые материалы

21.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.8%

Финансовые услуги

13.6%
25.9%

Энергетика

9.6%
6.8%

Технологии

6.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.5%

Здравоохранение

2.3%
8.9%

Коммунальные услуги

1.7%
4.9%

Недвижимость

1.3%
3.5%

Промышленность

AVDV
22.8%
RODM
16.6%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
RODM
6.4%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
RODM
5.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
RODM
25.9%

Энергетика

AVDV
9.6%
RODM
6.8%

Технологии

AVDV
6.6%
RODM
10.8%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
RODM
4.0%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
RODM
5.5%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
RODM
8.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
RODM
4.9%

Недвижимость

AVDV
1.3%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

AVDV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.31

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.58

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.22

-1.78

AVDV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и RODM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-35.98%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-7.10%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-10.58%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-28.85%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.31%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.37%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.78%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и RODM

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.54%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.76%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.02%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.47%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.21%

+4.56%

Сравнение комиссий AVDV и RODM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и RODM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности RODM в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and RODM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 9.72% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.77% for RODM.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Hartford. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.29% for RODM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор