PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 14.16%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%-1.40%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between AVDV and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

AVDV vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.42

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.43

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.95

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.49

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-0.76

+14.02

AVDV vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и PFIX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-36.17%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-25.64%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-36.17%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-36.17%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-21.25%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-17.13%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

16.57%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и PFIX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.39%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.37%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

21.22%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

30.21%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

38.53%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

38.27%

-18.51%

Сравнение комиссий AVDV и PFIX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и PFIX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.87% vs 14.16% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.87% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 4.06% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Avantis and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.50% for PFIX.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор