Сравнение AVDV с PDBC
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 10.98%/yr for PDBC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.75%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам AVDV и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 6.02% |
Correlation
The correlation between AVDV and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between AVDV and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. PDBC — Ранг доходности на риск
AVDV
PDBC
Сравнение AVDV c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.55 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 9.49 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и PDBC
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -49.52% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.78% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -13.95% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.63% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -9.78% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -23.16% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.65% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и PDBC
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.91% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 16.12% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.85% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.16% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.79% | +1.98% |
Сравнение комиссий AVDV и PDBC
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и PDBC
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности PDBC в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 10.98% for PDBC. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.98% for PDBC.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.58% for PDBC.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор