PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с MTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. AVDV is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%5.46%

Correlation

The correlation between AVDV and MTUM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between AVDV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и MTUM

Секторы
AVDV
MTUM

Промышленность

22.8%
15.0%

Сырьевые материалы

21.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
2.9%

Финансовые услуги

13.6%
5.0%

Энергетика

9.6%
10.5%

Технологии

6.6%
50.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.1%

Здравоохранение

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Промышленность

AVDV
22.8%
MTUM
15.0%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
MTUM
2.3%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
MTUM
2.9%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
MTUM
5.0%

Энергетика

AVDV
9.6%
MTUM
10.5%

Технологии

AVDV
6.6%
MTUM
50.2%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
MTUM
0.6%

Недвижимость

AVDV
1.3%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AVDV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.96

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.62

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.55

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.66

-1.21

AVDV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и MTUM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-34.08%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.54%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.99%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-32.28%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.55%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.20%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.99%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и MTUM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.89%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

18.63%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.87%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.94%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.20%

-1.43%

Сравнение комиссий AVDV и MTUM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и MTUM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and MTUM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 13.63% for AVDV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.61% for MTUM.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.15% for MTUM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор