Сравнение AVDV с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
AVDV и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 10.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и IVAL
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
AVDV vs. IVAL — Ранг доходности на риск
AVDV
IVAL
Сравнение AVDV c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.24 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.98 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.58 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и IVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и IVAL
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и IVAL
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -46.09% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.24% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.01% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.52% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -12.12% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.91% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и IVAL
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.68% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.48% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.66% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.68% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.92% | +0.84% |