PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с IMTM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. AVDV is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 9.19%/yr for IMTM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.53%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и IMTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%7.13%

Correlation

The correlation between AVDV and IMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between AVDV and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и IMTM

Секторы
AVDV
IMTM

Промышленность

22.8%
15.5%

Сырьевые материалы

21.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
1.8%

Финансовые услуги

13.6%
28.6%

Энергетика

9.6%
10.0%

Технологии

6.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.5%

Здравоохранение

2.3%
8.9%

Коммунальные услуги

1.7%
5.3%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Промышленность

AVDV
22.8%
IMTM
15.5%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
IMTM
9.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
IMTM
1.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
IMTM
28.6%

Энергетика

AVDV
9.6%
IMTM
10.0%

Технологии

AVDV
6.6%
IMTM
15.6%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
IMTM
2.1%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
IMTM
1.5%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
IMTM
8.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
IMTM
5.3%

Недвижимость

AVDV
1.3%
IMTM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с IWMO.MIIMTM с VT

Доходность на риск

AVDV vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.33

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.96

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.86

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

7.37

+5.08

AVDV vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и IMTM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-32.66%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.85%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.85%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-32.66%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.22%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.43%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.24%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и IMTM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.20%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

16.06%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.97%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.82%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.63%

+2.14%

Сравнение комиссий AVDV и IMTM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и IMTM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IMTM в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and IMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs IMTM's -32.66%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 9.19% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 4.11% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.30% for IMTM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор