Сравнение AVDV с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
AVDV и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у GWX с доходностью 5.41%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и GWX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
AVDV vs. GWX — Ранг доходности на риск
AVDV
GWX
Сравнение AVDV c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.30 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.02 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.26 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.14 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.22 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и GWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и GWX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и GWX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -63.25% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.91% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -34.58% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -14.85% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.96% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и GWX
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.50% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.43% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.83% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.86% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.56% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.25% | +2.51% |